В этой теме автор и его собеседники не дают никаких инвестиционных рекомендаций. Тут описываются только предположения, которые порой не сбываются. Каждый человек несет личную отвественность за свои инвестиции. Spoiler: Полезные сервисы https://ru.tradingview.com https://finviz.com https://www.tipranks.com https://seekingalpha.com https://ru.investing.com https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch
12 месячных опционов в год 3 года = 36 опционов* 3,65. 131 доллар нужно вычесть))) Но я в сложных процентах не в свою сторону считал. Раз в год сокращал, а не каждый месяц. Так что 64% даже более точная доходность нежели вычесть 131 бакс, который я забыл. 3500 - 100% (6731-131)/3 - х% х= 62,86%
Да не, по мне лох - это рискующий сильно, и соответственно много зарабатывающий... до первой ошибки, которая будет стоить всего экстра дохода. Либо до второй ошибки, после которой не то что доход, уход в ноль будет успехом. Такой идеальный хомячок у брокера - пока не ошибается, платит проценты, когда ошибся - компенсирует потери за свою ошибку.
То есть, чтобы не быть совсем хомячком, надо себя же и защищать (покупая опционы, которые страхуют уже тебя - само собой, на доходность влияет отрицательно, а на нервы положительно).
Неплохо так за 3500 взять 100 акций Гугла По 35. А потом гасить премиями маржу. Но я нервничать буду при таком стиле. Уран, и это только 1 опцион. У меня 3 одновременно открыто сейчас.
Хотя вынужден заметить, что расчет все же оптимистичный - он предполагает статичную сумму премии и гарантию заключения контракта. А на самом деле, при стабильном курсе ценной бумаги, я бы ожидал сокращение размеров премии (раз нет колебаний, нет и стимула вкладываться в защиту). Но и наоборот тоже - чем сильнее мотает бумагу/компанию/сектор экономики, тем выше должны быть премии. Разве не так?
А я бы назвал этот счёт пессимистичным. Не пройдет 36 раз подряд CALL SELL вне денег. Как только он попадает в деньги. Маржинальная торговля исчезает. Цикл замыкается.
Ну раз активная торговля работает как ожидалось (то есть за счет сложного процента и большей гибкости в моменте обгоняет долгосрок), то тут вроде разумно не с шашкой наголо продавать/покупать, а совершать обратную операцию (в том плане, что раз готов покупать ниже номинала - то и самому не помешает с кого-то взять обещание продать тебе ниже номинала, проплаченная в долгосрок премия меньше твоей оборотной -Соответственно, обратная операция уменьшит прибыль - но сократит риск)/
Ну и месячные считали. У меня чаще 2 недельные встречаются. А месячные у меня не очень часто, как и на 1 неделю Чем короче, тем проще больше заработать. Если бы я строго месячные торговал, то при моем стиле было бы не 48, а 36-40%
Ты не учитываешь, что в этом примере, опцион был подкручен в мою пользу. Страйк был прилично ниже рыночной цены. Если ты сравниваешь это с рулеткой То я ставлю на 2/3 всего поля. И 36 бросков, при закрытых двух 1/3. А если ты хочешь, как в рулетке, то берём центральный страйк и там премия будет не 250. 400 или 500 или 600. Я не помню сколько точно. Ну точно не 250! И тогда весь расчет иной.
В казино при мат ожидании 1/37 платят как с 1/36 секторов 37, а выигрыш умножают на 36. Тут. 1. Есть возможность открывать опцион значительно ниже рынка через put sell! 2. И ты еще смеешь за это получать премию в десятки раз выше комиссий Какое тут мат.ожидание будет? Явно положительное
Я по-прежнему считаю, что для положительного матожидания надо обгонять максимально ленивый доход с какой-нибудь консервативной облигации (он, вероятно, даже не покрывает инфляцию) . И только доход сверх ленивой модели нужно сравнивать с риском - если он все еще кратно больше (вместо 4% 40), то вот на разницу 36% и надо посчитать. А если там 12 вместо 10 - то на кой оно нам надо, время на анализ ситуации все равно тратится, и не факт что его нельзя потратить лучше.
В общем, уж если строить модель, то строить нормально, заложив риск неудачного контракта, который никому не нужен (то есть мы платим комиссию заново+уменьшаем премию, подстраиваясь под ситуацию, а не просто теряем оборот). Ты же покупатель рисков, по сути, занимаясь опционами - разве неинтересно посчитать, сколько и каких приобретаешь. Ну и такую вещь как "ошибка планирования" думаю бизнес-книга, с которой ты начал, упомянула. Если да, кивни, я даже соглашусь ее почитать. Способ покупки ценных бумаг через некоторое время, но по тобой же выставленной цене, а не по текущей мне безусловно понравился, выглядит, что в общем случае "заходить" во что угодно выгоднее именно так.
Тебе может подойти индексное инвестирование. Парой ETF можно закрыть почти все топовые мировые компании. Вот только не с нашими брокерами в это лезть У меня в КИТ-Финансе заблокирован целый индексный портфель Куча паев таких вот ETF: FXIT FXUS FXDE FXWO Там еще какие-то акции валяются paypal, аdobe, salesforce, take-two interactive software, Autodesk и Intuitive Surgical во, как раз 10 позиций. Вспомнил свой портфельчик заблоченый. Все нахер в блоке
идеальный момент вспомнить про ошибку планирования, то есть, про способ ее избежать - прикинувшись сторонним наблюдателем оценить время (в оригинале время, здесь - риски), затраченное на выполнение данного сценария кем-то другим в прошлом. Мне почему-то кажется, что результат "все в блоке" хорошо иллюстрирует риски.
Не было в этом портфеле у меня ошибок. Ну точнее была. Надо было сразу нахрен портфели из РФ выводить. А в самой структуре портфеля ошибок нет. Это очень консервативный портфель. Взять хотя бы всего лишь одну FXIT. Структура этой етфки такая: Spoiler: FXIT Всего там 113 компаний, остальные не влезли, ну принцип понятен. Риск с такой диверсификацией оч. мал.
Да я примерно понимаю что такое етф, и согласен с мыслью, что начинать торги лучше с консервативных продуктов (так как первое время главным доходом является опыт, но за него необязательно платить высоким риском, неизбежном при ожидаемых доходностях в разы выше инфляции). Но как видим: песец зверь коварный, подкрадывается с неожиданной стороны.
Ну право собственности никто не отменял. Лет через 10 разблочат. Такой портфель миллионы будет стоять. ))
Это мой самый первый портфель. Сейчас у меня иные представления о диверсификации Эх, мне бы сейчас 1 день полного доступа ко всем моим активам. Многое бы переделал. В этот портфеле ни одной позиции бы не осталось. Я уже не считаю, что нужно иметь 10, или 15 или 30+ позиций во всех портфелях. Чтобы чувствовать себя спокойным. Это тут у меня 10 позиций. И еще у меня 25 позиций в другом месте. 35 компаний Д -диверсификация ))
Ну если совсем строго подходить, то прецеденты "отмены права собственности" в истории встречались. И прецеденты цены булки хлеба в "миллионы" тоже были. Так что невозможность управлять своей собственностью, пока права еще не отняли - сильно удручает. По какому вселенскому закону такая же лабуда не может произойти и с иностранным счетом я так и не понял.
Хотя заморозка с неизвестным сроком прекращения даже красивее грубого объявления всех счетов нерезидентов собственностью государства или что там еще можно выкинуть в рамках современных законов. Зачем портить репутацию, если можно просто принять инвестиции на баланс, вместо них раздав красивые картинки с надписью "ценная бумага тратата, заморожена". Пусть по наследству передают, как сменится поколение держателей, так разморозим, перед этим устроив какую-нибудь подлянку вроде "чтобы вступить в наследование ценной бумагой тратата, уплатите 1% от ее стоимости. Вроде ерунда - но в масштабах страны можно поднять с колен пару отраслей экономики". (я если что - про законы страны, в которой номинально регистрирована компания и/или брокер).
Если бы активы могли спионерить наши, то риск был бы оч. велик на такое событие. Потому что это проделывалось у нас и не 1 раз. А там еще есть такое понятие, как репутационные издержки. Если они кинут, то увидят - ага они могут кидать. И будут большие издержки. В США после Великой депрессии самое страшное. что пережили это 2 сентября, когда башни упали. Все. Там инвесторов не кидают. А у нас, как с ваучеров все началось.... Купили мы тут на 3 ваучера якутские алмазы. Могу рассказать схему как кинули, ну я думаю сам догадываешься. Сделали смену юр. лица. были такие-то алмазы, стали алмазы такие-то и привет инвестор!
Вроде как, оба правы. Если риск потерять примерно все неизменный в разных бумагах, то чем их больше, тем меньше он тебя волнует. А если риск потерять все примерно никакой, то перестраховка ценой уменьшения доходности вредит.
Хз. Один топит за это, второй говорит, что это зло. А у самого портфель именно такой. Она уже давно идёт. Скорее тут больше про спекуляции С помощью опционов. Вход и выход. Если есть уверенность что впереди крах SPY PUT BYE Шорт индекса 500 сделает много денег. Сам жду какого -нибудь апокалипсиса, чтобы такой опцион купить. Если так уверен то показывай шорт spy Но чёт нет уверенности пока, что пора.
Не, спасибо, у меня другая стратегия) Крах это достаточно сильное слово. Рецессию ожидаю, ну и в любом случае ожидаю что в США до выборов будут ставкой давить инфляцию, до экономики будет всем +/- насрать
Во, про инфляцию завтра пост небольшой накатаю) Так ставкой уже давно давят.. Индекс уже больше года не растет. Крч, Я только за падение цен на акции Нехер им расти. Ниже цена актива - меньшая сумма обеспечения опциона - больше открытых опционов одновременно - больше премий. А если гугл вырастет до 150 - это плохо Вместо 10 000 долларов нужно будет уже 15 000 долларов под 1 лот. А это плохо.
Хотя у меня есть догадка, почему он топит за 3 сильных компании, за зло диверсификации , а у самого портфель из кучи бумаг. Как варик, что там денег слишком много для 3 компаний.
Инфляция в сша 14 сентября уже было понятно, что пик инфляции уже пройден. О чем написал в своем канале) Там графики на начало сентября 22 года. Если сейчас посмотреть тот же самый график, то увидим следующую картину: На данный момент относительно пика инфляция снизилась уже на 45% Ставку будут и дальше повышать. Но возможно темпы поднятия будут плавно сокращаться. Особенно после того, как рухнул Silicon Valley Bank, могут более внимательно относиться к повышению ставки, чтобы не вызвать кучу следующих банкротств. Но ставку, конечно, еще будут повышать) Кто хочет следить за инфляцией в трейдингвью нужно забить тикер USIRYY Исторический график с 1915 года График обновляется 1 раз в месяц, после получения данных по инфляции. Крч, идея в том, что как всегда как быстро инфляция разгонялась, так же быстро ее и душили. Не было никаких вторых пиков, боковиков. Стоило снизить инфляцию более чем на 5% - все , это уже не коррекция, а разворот. Тупо статистика, история, которая видна на графике.
Кстати, у меня валяются некоторые бумаги, заблокированные Евроклир. Немного, но есть. Сейчас некоторые из них можно продать на внебиржевом рынке, но раз в 10 дешевле. Короче нет смысла от них избавляться по таким ценам. Вот валяются балластом в портфеле. Правильно же понимаю, что если санкции снимут и вернут их на биржу, то цена станет прежней? Ну в смысле не прежней, а по биржевому курсу на текущую дату.
Да. И как я понимаю тут речь идет о тиньке и о его фондах. Именно их тинек выпустил на внебиржу. Оцени, как я отгадал в чем ты сидишь) Я большую часть успел продать с более умеренным дисконтом, но зато я переложился в тоже сильно просевшие активы, но уже не на СПБ, а на Nasdaq и просадка отбилась, тем более переложился я по курсу 50 или 60 рублей за бакс, а сейчас)) Осталось у меня 8 000 паев TECH от тинька (а было 20 000). Ничего не делаю. Ждем конца этого мрака.)
Кстати, Сталин, что у тебя с психологией? Наверно вопрос даже не про опционы... Есть такое, например, что берешь бумагу для спекуляций (не в долгосрок) а потом "влюбляешься" в нее? Мне вот тяжело, к примеру, фиксировать take profit, когда начинается бурный рост и, скажем, по тех. анализу вижу перекуп, но по фундаменталу "зеленый свет" к росту... или наоборот. В общем, как борешься с синдромом FOMO? И как принимаешь решение, когда именно выходить и фиксировать прибыль?