В этой теме автор и его собеседники не дают никаких инвестиционных рекомендаций. Тут описываются только предположения, которые порой не сбываются. Каждый человек несет личную отвественность за свои инвестиции. Спойлер: Полезные сервисы https://ru.tradingview.com https://finviz.com https://www.tipranks.com https://seekingalpha.com https://ru.investing.com https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch
А по-моему очень предсказуемо, иначе график портфеля был бы не в одну калитку. Мой график на фонде. При этом стоит учесть реалии в которых этот период происходит. Инфляция в Америке и жесткая монетарная политика, конфликты и санкции, а если брать еще и предысторию - ковидный локдаун (но эта статка осталась в аналах ВТБ/Сбера, но и там тоже самое) И еще учесть, нерыночные потери, когда я даю дисконт в 25% при выходе на внебирже - и это тут уже все сидит. Спойлер
Так я имел в виду субъективность. Объективно наверно конечно фонда более ровная и менее волатильная. Ты погружен в нее и тем более для тебя она более предсказуема. Я говорил исключительно про себя. Просто в крипте очень сильная корреляция от битка, а его циклы пока легко предсказуемы. Он своей гравитацией тянет за собой все альты, как вверх, так и вниз. Тут главное просто отличать нормальные коины от откровенного скама.
Сталин, а тут реально влететь? Я имею в виду как-то по-крупному. Про опционы я пока знаю немного, а точнее чуть больше чем ничего, но вроде где-то читал, что продавцы рискуют, потому что у них есть обязательства. Хотел узнать, насколько. 1. Какой наихудший сценарий тут может произойти у продавца? Каков максимальный убыток? Вот тут можно поподробнее?) 2. В данном случае по второму варианту каков размер премии? Он настраивается или он всегда фиксированный или он пропорционален стоимости акции? 3. Именно 5 мая должен быть ниже 25? Что если до 5 мая опустится ниже 25, а потом поднимется и 5 мая будет выше? Будет второй вариант?
Опционы слишком разные. Все зависит от человека, какой он хочет взять на себя риск. Если ты любитель крипты и иксов - нет проблем, можно опционами работать с иксами. С плечом работаешь. Получаешь на свой счет кроме статуса квал. инвестора еще лучше всего позаботиться о плучении статуса КПУРа. Что позволит увеличить уровень риска (плечо) с меньшими деньгами дадут открыть опцион. И на ту же сумму можно открыть больше опционов. Я этого не делаю. Потому что обратная сторона медали для тех кто работает с плечом - маржин колл. В моей страте маржин колл просто исключен. 1. Опционы позволяют выстроить любой уровень риска (да и доходность 1000 тыщами процентов годовых без проблем) Вот этот 1 пункт давай мы опустим и пока не будем его трогать, если ты сам себя способен контролировать и придерживаться строгого плана и не дергаться, то опционы самый безопасный вариант Вот мой сегрегированный счет (только сегрегированный): Обрати внимание на желтым маркером я обвел. Сверху у меня более 15 000 свободно болтаются на которые я могу (если бы я был рискованный пацан)) открыть еще опционы. Т.е. не на 15 000 долларов, а тыщ на 45 +- Т.е. то количество опционов, где обеспечение будет на 15 штук. Я этого не делаю. Это к 1 пункту. 2.Вот я подчеркнул желтым маркером 2 строчки. Одна опцион на 4 лота по PARA, вторая строчка 400 акций на счете. Эти две строчки обеспечивают друг друга. Я продал Колы 4 лота до 10 мая (вот сейчас премию я забрал 104 доллара, которую я не отдам, чтобы не произошло. Это мое. Дальше 2 варика у меня: а) вырастут выше 15 долларов - получу 15*400= 6 000 долларов на счет и у меня заберут 400 акций. (цена реализации меня устраивает) б) цена не вырастет до 15. Тогда 10 мая я открою еще один такой опцион на 4 лота и опять премию получу. И опять обеспечением будут те же самые 400 акций. Вот какой у меня риск? В данном случае. В (а) и (б) вариантах? Размер премии зависит от (дельты между центральным страйком и тем что ты выставляешь) , от сроков опционов и от цены акции. И еще от волатильности бумаги. _ _ _ Давай с тобой мысленный эксперимент проведем. У тебя есть бумага, которая тебе интересная (назови, что тебе интересно из индекса S&P 500) И назови цену акции по этой бумаге, по которой ты бы купил эту бумагу. (только давай объективно - 1 доллар или 1 цент не годится, как ответ) Мы с тобой сравним твою акцию и по какой цене ты готов купить. С стратегией просто дождаться твоей желаемой цены и купить акции, или же сделать это через опционы. И тогда ты поймешь всю разницу. Давай тикер из S&P 500 и цену твой готовности купить)
Именно 5 мая, да (на закрытии торгов 25 мая - обычно это всегда пятницы). Да. В том опционе я просто забрал премию. Покупатель ничего не получил )) Как правило ничего не происходит, если цена до 5 мая ниже 25 уходит. А 5 мая выше окажется, то ничего не будет. ( в 99% случаев) Но есть нюанс. Покупатель вправе потребовать досрочное исполнение опциона раньше даты экспирации. Это случается редко. На моей практике за несколько лет торговли мой визави раза 2 воспользовался такой опцией. (и как правило это неопытный игрок у которого сдали нервы) Т.е. играет без стратегии, увидел прибыль временную- зафиксил. В принципе я всегда к такому готов, т.к. обеспечение у меня всегда 100%ое. И даже выгоднее, я раньше открою новый опцион. Т.е. по факту сократиться срок опциона, а меньший срок опциона = большая годовая доходность. (из этих соображений покупатель как правило не стремиться раньше времени исполнить опцион, плюс когда открывается опцион этот как правило страта, а не сиюминутное желание забрать профит) Поэтому это крайне редкое явление. Сама система торгов никогда раньше срока не закроет опцион. Только по просьбе покупателя. И то не факт, что закроют именно твой опцион. Могу закрыть у другого инвестора, с более интересным страйком для закрытия. У меня частенько такое бывает, что цена ниже проваливается, а к дате экспирации становится выше. И обсчет происходит именно по дате экспирации.
Ну пусть будет AT&T, например. Не то что бы я прям проанализировал ее, но пусть она будет в качестве эксперимента) Скажем, взял бы ее по 15$.
Пока классический вариант. T = 16,92$ сейчас. Купить ее сейчас по 15 нельзя. В классическом варианте ты будешь ждать коррекции до 15. Будет или не будет неизвестно. И когда будет тоже. Т.е. в это варике ты ждешь 15. И допустим ты бы по 15 купил сразу 100 акций = на 1500$ дальше бы ты сидел со средней ценой покупки в 15 долларов до первого усреднения, которое допустим ты бы спланировал после 40%-60 падения от 15 басков. Вот с этим вариантом будем и сравнивать. Это будем считать тем, на что ты готов изначально. Любой вариант лучше - тем более будешь готов.
Отсюда вытекает наличие у тебя 1500$ дело. Ты берешь, идешь на доску опционов по тикеру T И начинаешь копаться и выбирать дату экспирации. Страйк тебе нужен 15, это понятно. Будем искать сделку PUT SELL T 15,00 1 лот. (осталось выбрать дату) И узнать премию. Давай пойдет от неинтересных вариантов: На год опцион с датой начала лета 25 года (там в шапке таблицы дата точная есть) Премию дадут +- 80$ (премию дают сразу, а не чрез год) Доходность низкая. от 1500 80 баксов за год. +- 5% годовых Сокращаем срок опциона до января 25 года ( на 6 месяцев короче тут январь, там июнь) Премия 52$ На вскидку видно, что это лучше. Обязанностей на 6 месяцев меньше. На полгода раньше откроешь новый опцион. от 1500 52 баксов за полгода +- 7% годовых (против 5% в прошлой дате) Очевидно тот опцион заключать не надо, этот лучше. И т.д. выбираешь идеальную для себя дату от 1 недели до 2 лет. Но даже эти варианты понятно, что тебе будут уже интереснее классического варианта: 1. Там не очень известно будет твоя желаемая цена или нет, получишь что ты хочешь или нет. А тут тебе за твое желание прямо сегодня дадут 52$. И если ты получишь бумаги то баланс твой уже такой: 1500-52 = 1448. По 14,48 твоя средняя (против 15) 2. Получив по 14,48 ты можешь тут же открыть CALL SELL (как я щас делаю по PARA) Допустим готов продать по 17 долларов. ( переходишь в зеленую часть таблицы, находишь 16 страйк и смотришь теоретическую цену) В той же таблице (предыдущий скрин) премия 1,2619 умножаем на 100 акций. Можешь забрать 126$ премии прямо сейчас. Получив новую премию - ты снова сократил свою среднюю стоимость покупки. Во всем этом нужно учесть комиссии: 0,65 + 0,4+ 0,25$ за контракт. 1,3$ при заключении контракта и 1,3$ при экспирации. Ну средняя будет падать чуть чуть медленнее. Есть разница? Потом кто тебе запрещает усреднять по опционам, открыв PUT SELL на 10$ или на 8 $ если акции дальше будет падать. И снова премии. Но уже с 2 лотов. Есть разница с базовым вариантом?
Графы: теоретические цены слева и справа от цены страйка - примерные премии на 1 акцию. Цифру умножаешь на 100. И видишь размер премии на определенный страйк. (call опционы - зеленые, sell - розовые)
Возможные даты экспираций по AT&T: Провалившись в выбранную дату ты будешь видеть вот те таблицы зелено-розовые. Вначале выбор вот от этой таблицы идет. Тут и размер указан, что 100 акций AT&T не очень волатильная бумага, тут размер вознаграждений не лучшие далеко)
За 23 год я премиями с опционов (ПФИ - производные финансовые инструменты в ведомости) собрал 192 тыщи с покупателей. Покупателем я не был. Поэтому можно посчитать мою среднюю премию. Спойлер: Всего у меня был 51 опцион в 23 году т.е. в среднем я брал 3764 рубля премии. Немного, но количеством нашлепал. Это что касается размеров премий.
По этой страте чо по доходности выходит у тебя? Я так понимаю тут премиями +- 10% годовых выходит или около того? Я не говорю сейчас про торговлю с плечами, а именно как ты это делаешь.
Как формируется теоретическая цена? Это связано со спросом/предложением, количеством заявок? Или там какая-то формула замудренная?
Единственное, немного запутался в покупке/продаже Call и Put. Зеленая область точно call? Если Sell (розовая область) это продажа, то зеленая область это не покупка разве? Возможно ересь несу
Немножко больше. Повезло, все ходы заскриниваю)) Можно посмотреть, что было у меня год назад. Разная страта. Свежие скрины - другая страта уже. Избавился сейчас от большей части кэша. В 23 году я опирался на кэш. На скрине видно у меня свободными лежало 9000$ налички, сейчас дай бог 400 долларов. Бумаги кионбейс, гугл 20 бумаг, блок, майкрософт ими я вообще не распоряжался, они просто лежали на этом счете. Вот на 11 мая было 100 акций парамаунт, вот это тоже опционная поза к 9 000 долларов. Плюс тут у меня на 16 700 $ в мае прошлого года. Это сейчас у меня больше) А в этом году я просто кэш перевел в акции и им уже не опираюсь на опционы. Вместо 20 акций гугла, у меня сейчас 45 акций. Ну и тд. Они просто лежат в безопасном месте Доходность у меня мелкая, речи об иксах не идет. Где-то около 40% было. +- может чуть меньше. Если считать от той суммы с которой я стартовал 1 января 23 года. Сейчас у меня упадет доходность в опционной части, за счет избавления от кэша. Но скорее всего вырастет в целом общая доходность. Т.к. деньги перетекли из кеша только в качественные активы)
Смотри логика какая в зеленой и розовой части. Чем дешевле берешь тем тебе выгоднее, тем меньше премию получишь. Обрати внимание на тенденцию премий розовой части таблицы (теоретическая цена) Чем ниже пытаешься взять страйк - тем меньше премию получишь. Это логично. Ты же пытаешься взять через PUT SELL. Логично же. Зеленая часть наоборот. Выгоднее подороже продать. Чем выше страйк задираешь, тем ниже премия. А продать пытаешься на CALL SELL. Тоже изменение премий выглядит очень логично. Так не запутаешься.
А начинать стоит с дешевой бумаги, да типа AT&T или Ford и тд. Просто для опыта. Получить опыт на опционе, посмотреть как оно происходит. Мой первый опцион был заключен на 3 месяца по INTEL. Ошибку допустил, долго пришлось сидеть и созерцать. Когда опцион закрылся к тому моменту уже все было понятно)) Не дольше месяца для пробы открывай. Не жадничай. Страйк опусти пониже на PUT SELL. Пусть твою премию почти съест комиссия. Но ты для опыта откроешь максимально сейвовый страйк. А еще фишка - подгадай экспирацию под дивидендную отсечку. Если войдешь еще и дивиденды на 100 бумаг получишь. И тут же Call sell подбирай так чтобы бумаги на дивидендной отсечке были у тебя. Это еще увеличит доходность. И еще есть доход, когда Call Sell выставляешь дороже своего Put Sell. Эта разница в отчетности идет не в ПФИ, а в обычную графу с акциями. У мня по гугл выскочил незапланированный доход именно таким образом, который потом пришлось перекрывать минусами. Наверху в отчетности есть графа с альфабет.
ХЗ, я сильно в это не погружаюсь. Там все мудрено. Для работы нет необходимости в этом разбираться, главное понимать, что теоретическая цена умноженная на 100 показывает на ожидаемый размер премии. Теоретическая цена естественно на торгах гуляет, как и сама цена акции. И логика тоже прямая. Если ты хочешь продать через Сall Sell в зеленой части таблицы то с ростом актива премии на фиксированных страйках будут увеличиваться и наоборот с падением цены и теоретическая цена будет падать на страйках. Теоретическая цена систематически пересчитывается... Факт в том, что почти все опираются на теоретическую цену. Реальные заявки срабатывают вокруг теоретической цены. Вот допустим стоит на против нужного мне страйка теоретическая цена 0,8934. Я стараюсь сначала выставить скажем 91 доллар премию. Бывает срабатывает. Если за пару минут не срабатывает. Перебью на 90. Скорее всего в данном случае сработает 90. Ниже теоретической никогда не ставь, как продавец...
Все как обычно. Торгуешься вокруг теоретической цены. Вот нашел как я искал премию по NEM: Захотел 41 доллар забрать - никого нет. (правый верхний угол проги) Поменял на 40 - никого. Нашел по 37. (красноватые строчки - отмены, бирюзовая - сделка) Это был месячный контракт, заключенный 4 октября ( внизу в логе проги видно) С датой экспирации 3 ноября. Страйк 39 при текущей тогда цене в 35,16. У меня было 100 акций ньюмоунт голдкороп. Пытался из них выйти. В конечном счете вышел, этих акций у меня нет. С этого или с другого опциона - не помню. Но вот примерно так всегда делаю.
Нет))) В розовой области есть и покупатели и продавцы. И в зеленой области есть и покупатели и продавцы. Если я продаю в зеленой области CALL SELL, то как я могу продать если там не будет покупателя?))) Кто-то в зеленую область идет и как CALL BUY И в розовую область идут как PUT BYE. Это моя страта там быть PUT SELL. Вот так в таблице распределяется: CALL SELL PUT SELL CALL BYE PUT BUY Просто я всегда являюсь продавцом. В обоих случаях. ))
Вот удачная покупательница)) Т.е. она сделала CALL BUY 50 лотов NVDA со страйком 120. Экспирация 20 декабря 2024 года)) Бля))) 50 лотов это 5000 акций NVDA . Она имеет права 20 декабря 2024 года купить 5000 акций NVDA. Заплатив 120 баксов за 1 акцию. Т.е. она отдает 600 000$ и получает 5000 акций на счет. При этом она пока не платила эти 600 000 долларов, а только премию. Подозреваю она за эту сделку заплатила премию где-то ну 50 000$ невозвратных. Отдав 50 000$ больше никаких обязанностей у нее нет. Наоборот. У нее есть фиксированная цена в 120 долларов за акция. Сейчас, если она еще держит свой опцион, он оценивается примерно в 4 235 000 $ Т.е. новость, что она заработала 500 000 долларов неактуальная. Под 4 млн долларов. При этом, если бы NVDA упал в этом году хоть до 10 долларов. Она ничем кроме своих 50 000 $ не рисковала. Для нее 50 000 долларов, думаю тьфу, на 1 месяц на обедах. Вот какая доходность на этом опционе? Покупала в конце прошлого года. Годичный опцион грубо говоря. Затраты 50 000$ сразу + 600 000 потом если опцион выгоден. Рыночная цена сейчас 4 235 000 $ из которых ей нужно заплатить 600 000 $ по 120 страйку. Много иксов сейчас. У нее другая стратегия. Возможно у нее был инсайд. Она готова была рискнуть 50 000$ Я не готов к риску. Сама, как за 1 раз стать долларовым миллионером имея 50 000 ))
А теперь давай посмотрим на теоретическую цену с точки зрения покупателя (до этого мы смотрели как продавцы) Логика премий в красной зоне. Какой то перец хочет войти в акции с низким страйком и хочет за это премию. Хитрый какой - значит мы будем платить ему поменьше, чем тому, кто готов продать страйк повыше, т.е. зайти в акции чуть дороже. Логичное рассуждения с т.з. того кто платит премии? Логично. Логика премий в зеленой зоне. Кто-то хочет выйти из актива и сбагрить его нам и требует от нас премию. Так чем выше страйк расчета тем меньше мы ему заплатим! Т.е. и с точки зрения покупателя и с тз продавца все логично в обоих частях таблицы.
Авер, тебе еще 1 вариант использования опционов подойдет. Ты же хотел венчур или что-то из разряда стоимости одного доллара за акцию, которая должна рвануть на иксы. Если у тебя есть такая компания на примете, которая сейчас торгуется на рынке. Зачем тебе ее покупать? Допустим она щас стоит 1 доллар за акцию. Ты проанализировал и увидел в ней перспективы. Но зачем тебе 100 басков на ее тратить? Покупаешь за 10 басков опцион CALL BUY на больше года, на два года. Куда бы она там не улетела, у тебя будет право обслужиться по страйку. И вместо 100 долларов отдашь 10. Так им образом ты можешь 10 таких компаний на 100 долларов собрать, а не одну. И риск твой будет только этой премией. Все. Вот тебе способ как с минимум риска залезать в стартапы на уровне лабораторий, правда которые уже на рынке. Таких полно. Бери фильтр компаний с малой капитализацией и изучай. Риск в 10 раз ниже обычного.
На основе этого можно страту торговли построить. Ты думаешь, что какая-то компания выстрелит, может через год, два, пять лет. Пофиг. Сейчас 1 доллар за акцию. Взял CALL BUY на 1,5 года за 10$. 1,5 года прошли, компания упала до 0,5 доллара. Пофиг, просто Перебиваешь новый CALL BUY взамен истекшего еще на 1,5 года, премия будет еще меньше 5 $ допустим. (10 баксов списываешь во временный убыток с прошлой премии) Прошло 1,5 года. Она стоит 0,1 $/акция. Ты еще CALL BUY еще на 1,5 года и может даже не 1 лот уже, а 2 или 5 лотов или 10 лотов. Рано или поздно бумага выстреливает. Просадку в такой страте перживать в разы легче. Сравни просадки. Так бы ты бац 100 басков, они превратились в 50, ты еще 50 долларов втюхиваешь, твои 150 долларов превратились в 20 долларов (130 потеря в просадке) А в опционах потеря 10+5 = 15 баксов. В таком формате опционы тебе в разы лучше подойдут.
А получается, если ты покупатель, то ты платишь премию, но акций у тебя нет. Ты как бы платишь за право ими владеть, когда дата экспирации настанет? Вернее даже не право ими владеть, а право их выкупить по определенной цене?
Да, право по страйку обслужиться на дату экспирации. Берешь длинный опцион с большим сроком и обладай правом)) Эта компания от тебя уже никуда не денется. Ты зафиксил страйк. За это ты отдал премию. Не выстреливает, остается ниже твоего страйка -ну и кладешь болт. Никто тебя не заставит покупать. Ведь это право, а не обязанность. Вот в чем кайф) Ты сиюминтно не владеешь бумагой, но правом ты обладаешь. Разница только в дивидендах. Право на страйк не дает тебе дивидендных выплат. Ты не будешь получать дивиденды. Но если ты лезешь в венчур - какие там в попу дивиденды?)) Они тебе и даром в этом варианте не нужны. Грубо ты в 5-10 раз меньше платишь за свои идеи. Купил на пару десятков долларов опцион. Списал эти копейки. Тебе в твоем портфеле пофигу - никакой просадки нет, кроме отданной премии. Я так побаловался. Щас найду. На сдачу купил (вне свой стратегии) Тикер: LPCN. Купил Call опцион в декабре 22 года с датой экспирации января 2024 года. Отдал около 10 долларов премию. Не жалко. Обрати внимание у меня в опционе (красной чертой подчеркнут. Я зафиксировал 0,5 $ страйк. На январь 2024 года. Теперь что произошло LPCN - это какая-то фарм компашка Lipocine inc. Одна акция на декабрь 22 года стоила 0,5 $ +- Ну и и взял на рост . Пайплайн у этой компании вроде имеется. Но я сильно не парился. Так, для пробы. Потом даже забыл про этот опцион у себя) Короче дальше смотрю 1 акция стоит 2,9$ Я обрадовался, думал на 10 баксов заработал, гоните мне по 0,5 100 акций за 50 баксов и тут же продам за 290 )) Хрена там. Оказался был обратный спит. Провели сплит 1/17 в мае 23 года. Я даже не в курсе был. Посмотрел график. Все правильно, не должны мой опцион обслуживать. Обвел примерную дату покупки и дату экспирации (ниже график вставлю). График постоянно падал. И если 2,9 / 17 = 0,17 - то есть ниже моего фикса по 0,5. Но оцени, если бы я тогда купил эту какаху по 0,5 * 100 акций у меня сейчас был бы после сплита 5,88 акции, ну 6 акций по 4,7. Это сейчас 28 баксов. А на дату экспирации (январь 24 года) она стоила даже не 4,7, а 2,9 $ Это вообще просадка до 17 баксов с 50. Минус 33 бакса. А у меня минус 10. А если бы она еще сильнее вниз упала? У меня все равно минус 10 результат. Потом нужно было в январе 24 года перебивать новый опцион. Но мне не захотелось. Я такой венчур не очень люблю. Вот график LPCN на котором это происходило. Читерский метод входа в венчур
Сталин, а у тебя нет опасений, что твой зарубежный счет как-то заморозят, заблокируют и прочие похожие телодвижения? Ведь в нынешних реалиях российскому гражданину легко попасть под такие санкции.
Я недавно баксов на 200 нагрелся по глупости, ну или 300 или 400 как посмотреть. И в общем прям неприятно было, хоть дыхание не сбилось но все равно ощутил осадок на душу отвратительный. А если 2 тысячи терять или 20? Бросай ты это дело продавай акции бери себе дом на берегу моря заводи там жену детей и пусть внуки занимаются уже глупостями. Это все дорогое удовольствие такими спекуляциями заниматься, и рост какой-то там акции никак не компенсирует сгоревших клеток от утрат… вот придурки - понять простого не могут даже
Авер , забабахал себе в Google таблицах себе инфографику по своему основному портфелю. По объемам торгов выходит интересная тенденция. По оси "у" тут ежедневная сумма объемов трех компаний. Ну и оранжевая, понятно, что линия тренда. Как думаешь почему такой тренд? У меня есть одна версия...
Ну если серьезно, может потому что эти компании в совокупности дают рост, и тебе при очередном анализе хочется их покупать все меньше и меньше. Я не про то, что фундаментально они тебе с ростом нравятся все меньше, а в том смысле, что с ростом становятся более перекупленными. Я хоть близок?
Это как-то связано с волатильностью? Ну мне кажется объем торгов прямо пропорциональным волатильности должен быть.
Я то тоже не владею в этом плане достоверной инфой. Но я думаю так, что акции стали немного недоступны для некоторого круга частных инвесторов. Для которых купить одну акцию нужно уже 900 долларов или 400+ по майкрософт. Т.е. моя мысль, что возможно нужен сплит акций, чтобы ими торговал больший круг инвесторов. Тогда и объемы будут больше. Хз, насколько я близок или далек. Но никакого другого обоснования я не вижу.
Не, тут не про премии. Тут в плане опционов учтена только экспирация, когда опцион в деньгах и происходит поставка непосредственно акций) А сами производные инструменты тут не фигурируют, только их поставки)
Услышали) Сегодня NVDA объявила о дроблении своих акций 10 к 1, которое начнется в пятницу, 7 июня 2024. Дробление произойдет 10 июня (первый день торгов с ценой в 10 раз ниже) Плюс дивиденды подняли в 2,5 раза. На радостях сплита и шикарном отчете цена уже пробила 1000 долларов. Спойлер: Из отчета обратил внимание на автомобильный сектор Automotive and Robotics •First-quarter Automotive revenue was $329 million, up 17% from the previous quarter and up 11% from a year ago. •Announced BYD, XPENG, GAC’s AION Hyper, Nuro and others have chosen the next-generation NVIDIA DRIVE Thor™ platform, which now features Blackwell GPU architecture, to power their next-generation consumer and commercial electric vehicle fleets.